Pierwsza monografia polskich autorów poświęcona teorii oraz praktyce zarządzania ryzykiem finansowym i rynkowym. W pierwszej części autorzy przedstawiają metodę wartości zagrożonej (VAR) wykorzystywaną w zarządzaniu ryzykiem instrumentów rynkowych. Omawiają stosowanie symulacji Monte Carlo, problematykę identyfikacji czynników ryzyka, sposoby obliczania VAR dla rozkładów niegaussowskich oraz postanowienia Komitetu Bazylejskiego i system RiskMetrics. Druga część zawiera opis nowoczesnych metod i modeli VAR wykorzystywanych do zarządzania ryzykiem kredytowym.
- Autor: Dariusz Gątarek
- Kategoria: biznes, finanse
- Język: polski
- ISBN: 8387014869
- Data wydania: 2000-01-01
- Liczba stron: 213
- Ocena: 0,0
- Wydawnictwo: WIG-Press
